Pyramide de Gann

Le rouge indique les points les plus importants. Lorsqu'un point de cette couleur casse, le cours effectue un tour complet de la pyramide. Exemple : si 81 casse, le cours va ensuite à 121.. Le jaune indique les points très importants. Lorsqu'un point de cette couleur casse, lecours va jusqu'au prochain coin de la pyramide, donc au prochain point jaune ou rouge. Exemple: si 101 casse, le cours va ensuite à 111. Le bleue indique les points très importants. Lorsqu'un point de cette couleur casse, le cours va au prochain angle. Exemple : si 116 casse, le cours va ensuite à 121. Le vert indique les points de faible importance. Lorsqu'un point de cette couleur casse, le cours va à la prochaine ligne. Exemple : si 154 casse, on va à 157. Pour confirmer qu'un point est cassé, les deux sessions suivantes doivent clôturer 50 pips plus haut (/plus bas).

La pyramide de Gann est un basique du trading, inventée au début du siècle dernier. On pourrait la comparer aux vagues d'Elliott ou aux retracements de Fibonacci (Gann ayant lui même travaillé sur d'autres types de retracements). Elle ne permet pas de faire du Day Trading. C'est un outils d'analyse moyen terme, long terme. Elle permet principalement de voir vers où le cours se dirige, vers où il rencontrera des niveaux de résistance ou de support. Nous ne détenons pas encore de chiffres test permettant d’appuyer que la pyramide de Gann fonctionne. En revanche, je vous invite à tout simplement prendre les cours historique et suivre les déplacements qui se sont fait dans la pyramide. Vous verrez alors que le résultat est flagrant. Pour positionner votre cours dans la pyramide, le principe est très simple: 1,50 correspond à 150. En revanche, pour les parités côtées en centaines, le cours ne change pas. (Si une parité côte 98, on positionnera 98 dans la pyramide) Voici un exemple pour l'EUR/USD sur la baisse de l'année 2008: De 1,60 à 1,39 direct. Puis rebond jusqu'à 1,48. On renfonce jusqu'à 1,24 puis on remonte jusqu'à 1,45. Prenez un autre graphique historique journalier et regardez les mouvements qu'il y a eu avec la pyramide de Gann. Original de la pyramide: La pyramide de Gann présentée ci-dessus est très importante. Elle donne une information capitale, certains points sont suggérés. En effet, la pyramide de Gann est souvent présentée avec uniquement des chiffres ronds. C’est d’ailleurs le cas chez nous pour des raisons de place… Eh oui imaginé qu’il faille mettre les chiffres 118.5 ; 119.5 … la pyramide de Gann serait alors énorme !! Mais, ce n’est pas pour autant qu’il faut oublier ces points notamment lorsqu’ils correspondent à une zone de support ou de résistance selon le cas. Ce que nous montre la pyramide originale, c’est que certains points verts (d’importance moindre) ne sont pas apparents sur la table de la pyramide de Gann. C’est le cas par exemple de 108.5 ;113.5 ;118.5… Normalement sur chaque ligne de la table, il devrait y avoir 2 cases vertes si l’on décomposait la pyramide en 0.5 par 0.5. Ainsi entre 81 et 121, tous les points verts ne sont pas apparents. Même si ces points ne sont pas d’une grande importance, il faut en tenir compte. La pratique nous a en effet montré que ces points sont parfois des points de retournement de tendance.

Comment traiter avec la pyramide de Gann?

C’est surement la question que vous vous posez tous. La théorie c’est bien jolie mais il faut aussi laisser place à la pratique. Tout d’abord il faut savoir comment fonctionne la pyramide de Gann. Une journée est considérée comme validée si la clôture se fait au dessus de 50 pips de la ligne considérée. Pour entrer en position, il faut que deux journées soit validées. Certains vous diront qu’une seule journée est nécessaire. C’est à vous de choisir mais sachez que la validation par deux journées permet d’éliminer un nombre important de faux signaux. D’après les divers commentaires que j’ai pu récupérer, je vous conseille d’adopter cette dernière méthode.

Le placement des stop loss et take profit:
La pyramide de Gann doit être utilisée dans une vision MT ou LT. En effet, les objectifs sont de l’ordre de plusieurs centaines de pips, il est donc rare que ce dernier soit atteint en une seule journée. Le plus souvent, le trade s’effectue sur la semaine. Bien sûr il n’y a pas de règles précises, les mouvements du marché peuvent être brutaux et votre objectif ou stop loss atteint rapidement. Etant donné que vous ne traitez pas sur la journée, vos stop loss doivent être éloignés afin d’éviter d’être taper à cause d’un mouvement de correction. La plupart du temps, votre stop sera placé entre 120/150 pips. Aie !! Mais ce n’est qu’un ordre d’idée. Le risque n’est pas changé si vous traitez en Money management. Après selon votre objectif de gain, il est important d’adapter votre stop afin de conserver un ratio P/L de 3 environ. (Dans votre tête : 120*3=360). Eh oui, le risque est peut être important (et contrôlé) mais l’espérance de gain l’est aussi. Cependant, bien que les lignes de différents couleurs peuvent être considérés comme des objectifs à atteindre, placer votre objectif quelques dizaines de pips en dessous (ou au dessus selon le sens) est judicieux. La encore, c’est la pratique qui parle. Cette méthode peut donc vous rapporter énormément. L’important est d’être discipliné. Il faut se tenir à ses objectifs et ne pas prendre peur à chaque mouvement du marché. Il y aura forcement des jours ou le marché ne fera qu’aller dans le mauvais sens pour vous. C’est parfaitement normal puisqu’il y a des mouvements de correction constamment. f ne fait jamais une ligne droite vers votre objectif.

Etude sur la pyramide de Gann

Pour comprendre cette étude, nous avons calculé le pourcentage de fois qu'un point haut ou un point bas d'une fourchette de prix était atteint lorsqu'un changement de fourchette est effectué. Prenons un exemple. L'EUR/USD franchir a la hausse le seuil de 130. Il se trouve donc dans la fourchette 130-133. 133 est donc son objectif. Si celui ci est atteint a + ou - 10 pips, je compte 1 dans le tableau. S'il ne l'est pas, je mets 0. L'objectif peut etre atteint a tout moment de la journée. Il peut arriver qu'il n'y ait qu'une journée de validation et dans ce cas, j'affecterai la journée 2 du signe < - >. Le pourcentage total représente donc la probabilité que l'objectif soit atteint.

est pour l'instant impossible d'effectuer des analyses plus poussées vu le peu de données dont nous disposons. Cette étude débute au début de l'année 2009 jusqu'au vendredi 27 mars 2009. L'étude idéale consisterait a calculer le nombre de fois ou la ligne de la meme couleur que la précédente a été atteinte lorsqu'un signal d'achat ou de vente a été donné.

Il est important de rappeler que la pyramide de Gann n'est pas tres adapté au day trading. En effet, les stops doivent etre placé bien en dessous de la fourchette afin d'éviter d'etre stoppé du fait d'une volatilité importante dans la journée. Il peut cependant etre couplé avec d'autres indicateurs pour déterminer des stops beaucoup moins éloigné. Le super Trend par exemple peut etre un outil intéressant a coupler avec la pyramide de Gann. Ainsi, le super trend détermine votre stop et la pyramide de Gann votre objectif.

En moyen et long terme, la pyramide peut être la, utilisée sans aucun autre indicateur en plaçant ses stops bien en dessous de la fourchette. Une centaine de pips en dessous me semble judicieux. Pour ce qui est de l'objectif, c'est a vous de juger, mais l'importance des lignes joue un rôle primordial. Le dépassement d'une ligne rouge par exemple est un excellent point d'entré, puis viennent les jaunes, les bleues et les vertes. L'objectif peut être par exemple fixé a la ligne suivante de même couleur. De très belles performances ont été réalisées par l'utilisation de cette méthode. Ces personnes se reconnaitront et je les salue.

Voici les résultats de l'étude:

Le tableau récapitulatif des performances:

Vous pouvez donc voir que la pyramide de Gann offre des résultats intéressant et est un tres bon indicateur pour rentrer ou sortir du marché.