Les japonais marchent ils sur le Forex ?

La figureUne bearish engulfing est supposée être une indication baissière. Comme nous l'avons étudié dans une précédente recherche, il semble que cette affirmation soit fausse sur l'Eur - USD en échelle de temps 1 heure. Nous allons dans cet article tester une autre échelle de temps : le 4 heures, avec nos deux hypothèses de filtre de tendance composé d'une MM100 et d'une absence de filtre pour les tendances baissières.
Définition de la pattern pour la programmationLe max de la barre heure par heure doit être le plus haut des quatre dernières barres.Les cours sont situés au-dessous de la moyenne mobile 100 barres.La barre du signal, le body noir doit représenter plus de 50% du range total et englober le body de la barre précédente blancheLe signalON VEND en close de la barre de l’engulfing noireOn teste 3 hypothèses de rachat : -rachat en close barre +3 -rachat en close barre +6 -rachat en close barre +9
Les données du test statistiqueTest de la pertinence de cette figure sur une base en heure par heure entre septembre 1999 et mai 2009, soit 60.186 barres d’une heure très exactement et 15.000 barres pour le 4 heures.Résultat pour une sortie à 3 barres en clôture
BilanAu bout de dix années de test, nous constatons 67 opérations (contre 200 en échelle de temps 1 heure), le résultat financier est légèrement négatif et reflète le pur hasard... Le taux de réussite est de 47%.
CONCLUSION GENERALE La Bearish Engulfing même avec un filtre de tendance n’a aucun pouvoir prédictif sur l’EUR/USD sur l'échelle de temps heure par heure ou l'échelle de temps 4 heures. A long terme, les résultats s’équilibrent tous entre les gains et les pertes, quelques soient les horizons de sortie ou le sens de la tendance des marchés. Au bout de dix années de test, il ne reste plus que 34 positions à comparer aux 67 dans le test sans le paramètre de la moyenne mobile 100 barres et aux 86 positions obtenues dans la même situation sur l'échelle de temps une heure. L'apport de la moyenne mobile réduit à chaque fois le nombre d'opérations, mais il est presque nul en terme de performance. Cette figure basique est à sortir de la boite à outils du trader, car sa pertinence relève du néant !